La Grotta Azzurra è una delle più particolari grotte marine esistenti al mondo. La sua caratteristica principale è infatti data dal singolare gioco di colori che viene a crearsi quando la luce penetra attraverso le pareti della grotta, variando quindi di ora in ora e a seconda delle condizioni climatiche.

La luce della grotta, proviene principalmente da due fonti, la prima è data da un piccolo foro locato precisamente sulla linea di galleggiamento, di circa un metro e mezzo di diametro. Questo foro è grande appena da permettere l’ ingresso ad una piccola barca a remi, ed è solitamente  utilizzato come ingresso principale. La seconda fonte, considerata praticamente la principale fonte di luce  ha una superficie di circa dieci volte più grande della prima e si trova esattamente sotto l'ingresso, separato dal primo foro solo da uno strato di roccia di circa due metri di spessore.

Per un visitatore all’interno della grotta è praticamente impossibile riuscire ad identificare la forma del foro più grande data la grande luminosità proveniente dal foro superiore.

La grotta conosciuta già in epoca romana fu apparentemente utilizzata anche dall'imperatore Tiberio negli anni in cui si ritirò a Capri. Numerose sculture romane, raffiguranti tritoni e Nettuno, sono state recuperate nel corso degli anni e si pensa che molte altre possano giacere ancora sul fondo della Grotta. La conformazione della grotta, i ritrovamenti delle statue e la presenza di un tunnel sotterraneo fa pensare che anticamente questa Grotta doveva essere una caverna adorna di statue. Anticamente,  ai locali questo posto era conosciuto con il nome di Gradola data la vicinanza all’approdo di Gradola ma, evitato in quanto si credeva fosse infestato da streghe e mostri.